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[理財機器人] 技術分析尋找買賣點

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作者:夏肇毅 2018-10-24 初版 TANET 2018

在資產配置比例確定後,若庫存現狀與設定不同,則須做再平衡動作,也就是執行買賣交易。但也不是說動就動,可能是在一定期限內等預設的買賣點到來才執行。尋找買賣點,就要靠Interday的技術分析和當日Intraday的算法交易Algo-Trading。前者決定何日買賣多少,後者決定在當天每時段下多少量,以求得到最好的交易價。


一般技術分析是尋找商品的買賣點,可能是到達某個價位就買或是賣。一般有所謂的停損或停利。停損是跌到某個價位以下就立刻賣出,來停止損失。停利是漲破某個價位之後賣出,來停止獲利。所以這裡牽涉三個部分,第一是一條數值線,第二是向上穿越這個數值線時的動作,第三是向下穿越這個數值線時的動作。


一般股票最常見的數值線就是平均線,有年線,季線,月線和週線等。價錢在平均線之上時,會把這些平均線當成支撐。價錢在平均線之下時,會把這些平均線當成壓力。


不同的策略讓同樣一個穿越會有買跟賣兩種不同的選擇。所以一條數值線的向上穿越跟向下穿越兩種變化,乘上買跟賣兩種選項,總共就會有四種不同的信號產生:

向上穿越-買

向下穿越-買

向上穿越-賣

向下穿越-賣


一般的技術分析信號通常會有個箱型範圍,也就是會有上下兩個界限,所以就可能變成八種買賣信號。

針對上界限:

向上穿越上界限-買

向下穿越上界限-買

向上穿越上界限-賣

向下穿越上界限-賣

針對下界限:

向上穿越下界限-買

向下穿越下界限-買

向上穿越下界限-賣

向下穿越下界限-賣


所以有四種買進時機和四種賣出時機。交易就是一組買賣,可能是做多的先買後賣,或是做空的先賣後買。四種買進時機和四種賣出時機相乘,總共就有16種組合。一般簡單的交易規則設定就是從這16種中挑出一種來用,再配合著技術分析線如RSI,BBI等即可。