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資產配置-股票與債券

兩種風險資產組合的資產配置: 股票基金, 債券基金
先列出在不同環境下的報酬率, 並求出個別資產的預期報酬率及標準差
再根據組合比例計算投資組合的預期報酬率及標準差
標準差表示報酬及風險的變化
債券基金比例:
經濟狀況 機率 股票基金報酬率% 債券基金報酬率%
衰退
正常
繁榮
股票基金 債券基金 投資組合
預期報酬%
10.989
6.993
8.990
變異數%
204.462
66.600
9.538
標準差%
14.299
8.160
3.088
共變異數:
-116.549
相關係數:
-0.998
計算公式:
預期報酬 E( r )=Σsp(s)r(s)
p(s): 每種情境的機率
r(s): 每種情境的HPR
變異數 (Variance): Var( r )
Var( r ): σ2sp(s)[r(s) - E( r )]2
標準差 (Standard Deviation): SD( r )
SD( r ): σ =Var(r)1/2
共變異數 (Covariance): Cov( r )
Cov( r ): σ122sp(s)[r1(s) - E( r1 )][r2(s) - E( r2)]
參考資料: P147, 投資學精要, Bodie, Kane and Marcus

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2021/1/9 PM 05:37:09

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