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CubicPower 雲端計算-理財規劃: 買權保本型商品

2017/5/4 PM 04:51:47

買權保本型商品

商品結構: 零息債券 + 買進歐式買權
預期指數上漲時投資,
報酬無限, 風險有限, 至少回收保本率 × 承作金額
投資期間:
承作金額US$:
發行價格: 100 %
保本率: %
參與率: %
參考指數:
履約指數: 240
1: 票券到期收入%
評價指數 指數漲跌幅% 贖回金額 票券到期收入% 年報酬率%
180 -25 100000 100 0
192 -20 100000 100 0
204 -15 100000 100 0
216 -10 100000 100 0
228 -5 100000 100 0
240 0 100000 100 0
252 5 103000 103 3
264 10 106000 106 6
276 15 109000 109 9
288 20 112000 112 12
300 25 115000 115 15
計算公式:
若評價日 (評價指數 <=履約指數)
則 贖回金額 =承作金額 × 保本率
若評價日 (評價指數 > 履約指數)
則 贖回金額 =承作金額 × (保本率 + 參與率
× Max(0, (評價指數 - 履約指數)/ 履約指數) )
參考資料: P185, 結構型商品實務與應用, 劉宗聖 歐宏杰 著