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CubicPower 雲端計算-理財規劃: 股價指數期貨避險現股

2017/5/4 PM 04:51:47

股價指數期貨避險現股

使用股價指數期貨合約規避股票現貨部位之系統性風險
現在動作: 1.擁有現貨 未來動作: 1.賣出現貨
2.賣出期貨 2.買入期貨軋平部位
每口指數期貨合約價值: 1200000
股價指數期貨合約口數: 20
欲避險部位現貨金額:
大臺指市價點數:
β值:
計算公式:
股價指數期貨合約口數
=欲避險部位現貨金額 / 每口指數期貨合約價值 x β值
參考資料: Chap6, 期貨與選擇權授課投影片, 張傳章