CubicPower-雲端計算-理財規劃-賣權保本型商品

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雲端計算-理財規劃-賣權保本型商品

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CubicPower 雲端計算-理財規劃: 賣權保本型商品

2012/5/12 AM 08:01:11

賣權保本型商品

商品結構: 零息債券 + 買進歐式賣權
預期指數下跌時投資,
報酬無限, 風險有限, 至少回收保本率 × 承作金額

	投資期間:		年
	承作金額US$:
	發行價格:	100	%
	保本率:		%
	參與率:		%
	參考指數:
	履約指數:	4000


			1: 票券到期收入%












評價指數	指數漲跌幅%	贖回金額	票券到期收入%	年報酬率%
3000	-25	111250	111.25	11.25
3200	-20	108000	108	8
3400	-15	104750	104.75	4.75
3600	-10	101500	101.50	1.50
3800	-5	98250	98.25	-1.75
4000	0	95000	95	-5
4200	5	95000	95	-5
4400	10	95000	95	-5
4600	15	95000	95	-5
4800	20	95000	95	-5
5000	25	95000	95	-5




計算公式:
若評價日 (評價指數 >=履約指數)
則贖回金額 =承作金額 × 保本率
若評價日 (評價指數 < 履約指數)
則贖回金額 =承作金額 × (保本率 + 參與率
× Max(0, (履約指數 - 評價指數) / 履約指數) )

參考資料: P190, 結構型商品實務與應用, 劉宗聖歐宏杰著