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CubicPower 雲端計算-理財規劃: 賣權保本型商品

2017/5/4 PM 04:51:47

賣權保本型商品

商品結構: 零息債券 + 買進歐式賣權
預期指數下跌時投資,
報酬無限, 風險有限, 至少回收保本率 × 承作金額
投資期間:
承作金額US$:
發行價格: 100 %
保本率: %
參與率: %
參考指數:
履約指數: 4000
1: 票券到期收入%
評價指數 指數漲跌幅% 贖回金額 票券到期收入% 年報酬率%
3000 -25 111250 111.25 11.25
3200 -20 108000 108 8
3400 -15 104750 104.75 4.75
3600 -10 101500 101.50 1.50
3800 -5 98250 98.25 -1.75
4000 0 95000 95 -5
4200 5 95000 95 -5
4400 10 95000 95 -5
4600 15 95000 95 -5
4800 20 95000 95 -5
5000 25 95000 95 -5
計算公式:
若評價日 (評價指數 >=履約指數)
則 贖回金額 =承作金額 × 保本率
若評價日 (評價指數 < 履約指數)
則 贖回金額 =承作金額 × (保本率 + 參與率
× Max(0, (履約指數 - 評價指數) / 履約指數) )
參考資料: P190, 結構型商品實務與應用, 劉宗聖 歐宏杰 著