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CubicPower 雲端計算-理財規劃: 預期報酬情境分析

2017/5/4 PM 04:51:46

預期報酬情境分析

預期報酬(Expected Return)是所有可能情境預期報酬的加權平均值
標準差表示報酬及風險的變化
預期報酬: 14 %
變異數: 450 %
標準差: 21.213 %
經濟狀況 機率 預期持有期間報酬率%
成長
正常
衰退
計算公式:
預期報酬 E( r )=Σsp(s)r(s)
p(s): 每種情境的機率
r(s): 每種情境的HPR
變異數 (Variance): Var( r )
Var( r ): σ2sp(s)[r(s) - E( r )]2
標準差 (Standard Deviation): SD( r )
SD( r ): σ =Var(r)1/2
參考資料: P147, 投資學精要, Bodie, Kane and Marcus