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CubicPower 雲端計算-理財規劃: 歐式期貨選擇權

2017/5/4 PM 04:51:46

歐式期貨選擇權

買權價格
賣權價格
期貨價格
選擇權履約價格
到期時間
無風險利率 (輸入0.05代表5%)
期貨波動率
Black(76) 選擇權訂價公式:
c = e-rT(FN(d1) - XN(d2))
p = e-rT(XN(-d2) - FN(-d1))
d1 =
ln(
F

X
) + (r+
σ2

2
)T

σ
T
d2 = d1 - σ
T
F: 期貨價格
X: 選擇權履約價格
r: 無風險利率
T: 到期時間
σ: 期貨波動率
N(x): 累積常態分配
c: 買權價格
p: 賣權價格