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CubicPower 雲端計算-理財規劃: 看空型股權連結商品

2012/5/12 AM 08:01:09

看空型股權連結商品

商品結構: 零息債券 + 賣出買權 (看空型)
標的股價下跌超過履約價格, 則收益固定
標的股價上升超越履約價格, 則損失
投資期間: 天
票券面額US$:
發行價格: %
交割金額US$: 96000
參考股價NT$:
履約價格%: %
履約價格NT$: 93.50
發行匯率:
結算匯率:
1: 淨報酬率%
標的股價NT$ 股價漲跌幅% 到期收入US$ 淨報酬率% 年報酬率%
72.25 -15 100000 4 16.84
76.50 -10 100000 4 16.84
80.75 -5 100000 4 16.84
85 0 100000 4 16.84
89.25 5 100000 4 16.84
93.50 10 100000 4 16.84
97.75 15 95454.55 -0.55 -2.16
102 20 90909.09 -5.09 -18.72
106.25 25 86363.64 -9.64 -33.11
110.50 30 81818.18 -14.18 -45.48
114.75 35 77272.73 -18.73 -56.08
計算公式:
若評價日 (標的股價 >=履約價格)
則 到期收入 = 票券面額 × Max(0, 1 - (標的股價 - 履約價格) / 履約價格 )
若評價日 (標的股價 < 履約價格) 則收到100% 票券面額
參考資料: P125, 結構型商品實務與應用, 劉宗聖 歐宏杰 著