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CubicPower 雲端計算-理財規劃: 歐式外匯選擇權

2017/5/4 PM 04:51:46

歐式外匯選擇權

買權價格
賣權價格
匯率
選擇權履約價格
到期時間
本國無風險利率 (輸入0.05代表5%)
外國無風險利率
股票波動率
Garman and Kohlhagen(1983)選擇權訂價公式:
c = Se-rfTN(d1) - Xe-rTN(d2)
p = Xe-rTN(-d2) - Se-rfTN(d1)
d1 =
ln(
S

X
) + (r-rf+
σ2

2
)T

σ
T
d2 = d1 - σ
T
S: 匯率
X: 選擇權履約價格
r: 本國無風險利率
rf: 外國無風險利率
T: 到期時間
σ: 股票波動率
N(x): 累積常態分配
c: 買權價格
p: 賣權價格